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“El análisis de la cartera” redirige aquí. Para el libro de texto, véase Portfolio Analysis. Para los teoremas sobre la frontera eficiente de la media-varianza, véase Teorema de separación de los fondos de inversión. Para el análisis de carteras sin media-varianza, ver Marginal conditional stochastic dominance.
La teoría moderna de la cartera (TPM), o análisis de la varianza media, es un marco matemático para la creación de una cartera de activos que maximice el rendimiento esperado para un nivel de riesgo determinado. Es una formalización y extensión de la diversificación en la inversión, la idea de que poseer diferentes tipos de activos financieros es menos arriesgado que poseer sólo un tipo. Su idea clave es que el riesgo y la rentabilidad de un activo no deben evaluarse por sí mismos, sino por la forma en que contribuyen al riesgo y la rentabilidad globales de una cartera. Utiliza la varianza de los precios de los activos como indicador de riesgo[1].
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El principio ALARP (As Low As Reasonably Practicable) ha sido definido por el Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido (UK HSE) [1] para describir el concepto de que los esfuerzos para reducir el riesgo deben continuar hasta que el sacrificio incremental al hacerlo sea groseramente desproporcionado con respecto al valor de la reducción de riesgo incremental lograda (ver figura). El sacrificio incremental se define en términos de tiempo, esfuerzo, coste u otro gasto de recursos [2]. Por lo general, cada reducción incremental del riesgo requerirá un mayor gasto de recursos.
En la figura se muestran tres niveles generales de riesgo. Los riesgos insignificantes son tan bajos que no son preocupantes. A veces se denomina riesgo de minimis. Los riesgos tolerables se consideran aceptables si se considera que el beneficio es mayor que el impacto. Los riesgos inaceptables no pueden justificarse, salvo en circunstancias extraordinarias. El triángulo representa el riesgo decreciente y el beneficio proporcional decreciente a medida que se reduce el riesgo.
El principio ALARP puede utilizarse para definir dos conjuntos de criterios de tolerancia al riesgo: un requisito mínimo y un valor objetivo. Entre los dos conjuntos de criterios, el rango de riesgos es tolerable. El riesgo residual debe situarse en la región ampliamente aceptable o cerca de la parte inferior de la región tolerable. Este enfoque permite ofrecer niveles de seguridad más elevados cuando es factible. Los criterios de tolerancia del riesgo sugeridos por el HSE del Reino Unido se muestran en la figura en las dos líneas divisorias entre las tres regiones de riesgo. La línea superior se conoce como el nivel de riesgo de manifiesto y la línea inferior se conoce como el nivel de riesgo de minimis.
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ResumenEn este trabajo basamos nuestro estudio en la aplicación de la transformada de Laplace a la teoría de la preferencia por el riesgo. Con una medida constante de la aversión al riesgo absoluta (Pratt, 1964; Arrow, 1965), el Equivalente Monetario de Certeza (EMC) de un proyecto arriesgado se ha desarrollado previamente en una expresión que implica el logaritmo de la transformada bilateral de Laplace de la densidad de probabilidad de su resultado económico estocástico. La aversión interna al riesgo (ARI) es el nivel de equilibrio de la aversión absoluta al riesgo, entre hacer el proyecto favorable o desfavorable.
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¿Qué es la teoría del incremento del riesgo? en línea
El compromiso escolar desempeña un papel destacado en la promoción de los logros académicos. En contraste con la relativa riqueza de la investigación que examinó el impacto del compromiso escolar de los estudiantes en sus logros académicos, considerablemente menos investigación ha investigado el efecto del logro previo de los estudiantes de secundaria en su compromiso escolar. El presente estudio examinó la relación entre el rendimiento previo y el compromiso escolar entre los estudiantes chinos de secundaria. Basándonos en la teoría socio-cognitiva de la motivación de Dweck, examinamos además el efecto moderador de las teorías de la inteligencia (TOI) de los estudiantes en esta relación. Un total de 4.036 (2.066 chicas) estudiantes de cinco escuelas secundarias públicas matriculadas en el 10º curso informaron sobre su rendimiento en el examen de acceso a la escuela secundaria en chino, matemáticas e inglés, el compromiso escolar y las TOI. Los resultados mostraron que (a) el logro previo de los estudiantes predijo su compromiso conductual, emocional y cognitivo, respectivamente, y (b) la asociación entre el logro previo y el compromiso conductual, emocional y cognitivo es fuerte para los estudiantes con una teoría incremental pero no para aquellos con una teoría de entidad en el compromiso emocional y cognitivo. Estos resultados sugieren que el rendimiento previo y la teoría incremental están implicados en relación con el compromiso escolar de los adolescentes. Se discutieron las implicaciones y las futuras direcciones de investigación.